Для контроля состояния средств клиентов используются следующие запросы к торговому серверу TRANSAQ.
Позиции по инструментам
В данном окне отображается текущее состояние позиций всех клиентов трейдера по финансовым инструментам. Каждая строка содержит информацию о состоянии счета одного клиента по одному финансовому инструменту. Строка включается в таблицу только в том случае, если клиент имеет входящий остаток, активные заявки или сделки по данному инструменту.
Для получения данных выберите пункт 'Позиции по инструментам' из меню 'Запросы', либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
В колонках таблицы 'Позиции по инструментам' отображаются следующие параметры:
Наименование колонки
Представленная информация
Клиент
Номер счета клиента
Инструмент
Краткое наименование финансового инструмента
Текущая цена
Цена инструмента, используемая в данный момент для оценки обеспеченности
Входящий остаток
Количество единиц инструмента на счете клиента, с учетом операций по зачислению/списанию средств, проведенных Администратором во время торговой сессии
Куплено
Количество купленных лотов инструмента для данного клиента, с учетом сделок других трейдеров
Продано
Количество проданных лотов инструмента для данного клиента, с учетом сделок других трейдеров
Сальдо
Количество единиц инструмента на счете клиента с учетом входящего остатка, всех покупок и продаж Отрицательное значение показывает текущий размер обязательств (задолженность) клиента по данному инструменту
Купить
Количество лотов инструмента в заявках клиента на покупку, с учетом заявок других трейдеров
Продать
Количество лотов инструмента в заявках клиента на продажу, с учетом заявок других трейдеров
Сделки репо
Количество бумаг, участвовавших в сделках репо. Направление сделок показывается знаком. Во время сессии отображаются результаты сделок по восстановлению позиций предыдущего дня (вторая часть сделок репо). После проведения торговым сервером сделок по переносу позиций по результатам текущего торгового дня, в этой колонке отображаются первые части сделок репо
Чтобы получить текущие данные для уже открытой таблицы, нажмите кнопку <Обновить>.
Для того, чтобы закрыть таблицу, нажмите кнопку <Закрыть>.
Денежные позиции клиентов
В данном окне отображается сводная информация о денежных позициях всех клиентов трейдера.
Для получения данных выберите пункт 'Денежные позиции клиентов' из меню 'Запросы', либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
В колонках таблицы 'Денежные позиции клиентов' отображаются следующие параметры:
Наименование колонки
Представленная информация
Клиент
Номер счета клиента
Сальдо
Текущий остаток на денежном счете клиента , с учетом операций по списанию/зачислению, проведенных Администратором во время торгово, а также всех сделок клиента Отрицательное значение показывает текущий размер денежных обязательств (задолженность) клиента
Совокупные средства
Ликвидационная стоимость портфеля клиента Для клиентов с контролем уровня маржи показывается размер активов за вычетом обязательств *)
Риск
Совокупный риск портфеля (только для клиентов с контролем риска)
Обеспеченность
Текущее значение показателя обеспеченности
Текущее плечо
Величина кредитного плеча на момент запроса (только для клиентов с контролем уровня маржи)
Плановые обязательства
Денежная оценка плановых обязательств клиента с учетом заявок (только для клиентов с контролем уровня маржи) *)
*) При расчете используется алгоритм, позволяющий определить величину данного параметра для варианта исполнения заявок, при котором кредитное плечо клиента будет наибольшим.
Чтобы получить текущие данные для уже открытой таблицы нажмите кнопку <Обновить>.
Для того, чтобы закрыть таблицу нажмите кнопку <Закрыть>.
Проблемные клиенты В данном окне отображается список кредитуемых клиентов трейдера, значение показателя обеспеченности которых в момент запроса ниже 100 процентов.
Для получения данных выберите пункт 'Проблемные клиенты' из меню 'Запросы'.
Отображаемые параметры описаны в разделе 'Денежные позиции клиентов'
Структура портфеля В данном окне отображается информация о текущем состоянии портфеля клиента и параметрах кредитования. Этот запрос может быть выполнен только для кредитуемых клиентов.
Для выполнения данного запроса установите нужного целевого клиента и нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов, либо выберите пункт 'Структура портфеля' из меню 'Запросы'.
В результатах запроса для клиентов с контролем уровня маржи отображается следующая информация:
Наименование колонки
Представленная информация
Вид актива
'Портфель', 'Рубли РФ' или наименование инструмента
Текущая цена
Величина, используемая при оценке совокупных средств и обязательств клиента по данной бумаге.
Сальдо
Остаток денежных средств или количество бумаг данного вида на счетах клиента с учетом входящего остатка, операций Администратора по списанию/начислению средств, всех покупок, продаж и уплаченной комиссии
Совокупные средства
В строке 'Портфель' показывается полная ликвидационная стоимость портфеля *) В остальных строках отображается доля, вносимая данным видом актива в совокупные средства клиента
Плановые обязательства
В строке 'Портфель' показывается оценка плановых портфельных обязательств *) В строке 'Рубли РФ' показывается плановый остаток денежных средств при условии выполнения всех заявок на покупку ценных бумаг; В остальных строках показывается плановый остаток бумаг на счетах клиента при условии выполнения всех заявок на продажу
Купить
Количество лотов ценных бумаг в заявках на покупку.
Продать
Количество лотов ценных бумаг в заявках на продажу
Макс. Купить
Максимальное количество лотов бумаг данного вида, которое может быть куплено по текущей цене с сохранением обеспеченности клиента и с учетом его индивидуального лимита и остатка общего лимита длинных позиций. ВНИМАНИЕ! При наличии у клиента активных заявок, направленных на покупку за счет собственных денежных средств и индивидуального лимита длинных позиций, в данной колонке показывается количество лотов ценных бумаг данного вида, которое может быть куплено без использования общего лимита длинных позиций
Макс. Продать
Максимальное количество лотов бумаг данного вида, которое может быть продано по текущей цене с сохранением обеспеченности клиента с учетом его индивидуального лимита и остатка общего лимита коротких позиций по данному инструменту. ВНИМАНИЕ! При наличии у клиента активных заявок, направленных на продажу собственных бумаг или заявок, использующих индивидуальный лимит коротких позиций, в данной колонке показывается суммарное количество собственных бумаг клиента и индивидуального лимита коротких позиций, выраженное в лотах
Инд. лимит
Строка 'Рубли РФ' - индивидуальный лимит длинных позиций клиента В остальных строках - индивидуальные лимиты коротких позиций по инструментам.
Свободные средства
Строка 'Портфель' - Оценка средств, которые могут быть выведены из портфеля клиента при сохранении 100% обеспеченности. Строка 'Рубли РФ' - положительный остаток денежных средств за вычетом сумм, заблокированных под заявки на покупку с учетом комиссии. Остальные строки - положительные остатки бумаг данного вида за вычетом количества бумаг в заявках на продажу.
*) При расчете используется алгоритм, позволяющий определить величину данного параметра для варианта исполнения заявок, при котором кредитное плечо клиента будет наибольшим.
В заголовке окна отображаются следующие показатели:
текущее значение обеспеченности портфеля клиента;
текущее значение кредитного плеча клиента.
В результатах запроса для клиентов с контролем риска отображается следующая информация:
Наименование колонки
Представленная информация
Вид актив
'Портфель', 'Рубли РФ' или наименование ценной бумаги.
Текущая цена
Величина, используемая при рассчете совокупных средств и риска клиента по данной ценной бумаге.
Сальдо
Остаток денежных средств или количество бумаг каждого вида на счетах клиента с учетом входящего остатка, операций Администратора по списанию/начислению средств, всех покупок, продаж и уплаченной комиссии
Совокупные средства
В строке 'Портфель' показывается полная ликвидационная стоимость портфеля В остальных строках отображается доля, вносимая данным видом актива в совокупные средства клиента..
Риск
В строке 'Портфель' показывается совокупный риск портфеля клиента. В остальных строках отображается доля, вносимая данным видом актива в риск клиента.
Купить
Количество лотов ценных бумаг в заявках на покупку.
Продать
Количество лотов ценных бумаг в заявках на продажу
Макс. Купить
Максимальное количество лотов бумаг данного вида, которое может быть куплено по текущей цене с сохранением обеспеченности клиента и с учетом его индивидуального лимита и остатка общего лимита длинных позиций. ВНИМАНИЕ! При наличии у клиента активных заявок, направленных на покупку за счет собственных денежных средств и индивидуального лимита длинных позиций, в данной колонке показывается количество лотов ценных бумаг данного вида, которое может быть куплено без использования общего лимита длинных позиций
Макс. Продать
Максимальное количество лотов бумаг данного вида, которое может быть продано по текущей цене с сохранением обеспеченности клиента с учетом его индивидуального лимита и остатка общего лимита коротких позиций по данному инструменту. ВНИМАНИЕ! При наличии у клиента активных заявок, направленных на продажу собственных бумаг или заявок, использующих индивидуальный лимит коротких позиций, в данной колонке показывается суммарное количество собственных бумаг клиента и индивидуального лимита коротких позиций, выраженное в лотах
Инд. лимит
Строка 'Рубли РФ' - индивидуальный лимит длинных позиций клиента Остальные строки - индивидуальные лимиты коротких позиций по инструментам.
Свободные средства
Строка 'Портфель' - превышение совокупных средств над риском Строка 'Рубли РФ' - положительный остаток денежных средств за вычетом сумм, заблокированных под заявки на покупку с учетом комиссии. Остальные строки - положительные остатки бумаг данного вида за вычетом количества бумаг в заявках на продажу.
В заголовке окна отображается текущее значение обеспеченности портфеля клиента.
Чтобы получить обновленные данные для уже открытой таблицы, нажмите кнопку <Обновить>.
Для того, чтобы закрыть таблицу, нажмите кнопку <Закрыть>.
Контроль обеспеченности Данный запрос позволяет трейдеру быстро определить действия по покупке/продаже ценных бумаг, которые необходимо произвести для повышения показателя обеспеченности клиента до желаемого уровня.
Для выполнения запроса установите нужного целевого клиента и выберите пункт 'Контроль обеспеченности' из меню 'Запросы', либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
Чтобы произвести расчет задайте желаемую величину обеспеченности и нажмите кнопку <Обновить>.
В результатах запроса отображается следующая информация:
Наименование колонки
Представленная информация
Инструмент
Наименование ценной бумаги
Текущая цена
Величина, используемая при оценке совокупных средств и обязательств клиента по данному инструменту
Сальдо
Количество бумаг данного вида на счетах клиента с учетом входящего остатка, операций Администратора по списанию/начислению средств и всех сделок
Заявлено купить
Количество лотов ценных бумаг в заявках на покупку.
Заявлено продать
Количество лотов ценных бумаг в заявках на продажу.
Обеспеченность без заявок
Значение показателя обеспеченности после снятия всех заявок по данному финансовому инструменту
Требуется купить
Количество лотов инструмента, которое необходимо купить для достижения желаемого уровня обеспеченности, при условии что все заявки по данному инструменту были предварительно сняты
Требуется продать
Количество лотов инструмента, которое необходимо продать для достижения желаемого уровня обеспеченности, при условии что все заявки по данному инструменту были предварительно сняты
Прогноз обеспеченности
Значение обеспеченности после выполнения сделок в объемах, представленных в колонках 'Требуется купить' или 'Требуется продать' по текущим ценам инструментов на момент проведения расчетов по запросу. Если желаемый уровень обеспеченности не может быть достигнут путем закрытия позиции по данному инструменту (или продажи всех имеющихся бумаг данного вида), отображается значение обеспеченности после ликвидации позиции (или продажи всех бумаг)
Используя результаты запроса, трейдер имеет возможность немедленно отдать распоряжение на снятие или выставление заявок с необходимыми объемом и ценой.
Для снятия заявок выберите пункт 'Снять заявки' из контекстного меню окна, либо выполните операцию DoubleClick в колонках 'Заявлено купить' или 'Заявлено продать', предварительно отметив строку нужного инструмента.
В появившемся диалоге на групповое снятие заявок по-умолчанию предлагается снять все заявки по данному инструменту. Нажмите кнопку <Выполнить>.
Для закрытия позиции выберите пункт 'Закрыть позицию' из контекстного меню окна, либо выполните операцию DoubleClick в колонках 'Требуется купить' или 'Требуется продать', предварительно отметив строку нужного инструмента.
При этом появится диалог на выставление заявки необходимого объема, направленной на закрытие позиции по данному инструменту со значением цены, по которой был произведен расчет. Нажмите кнопку <Выполнить> для выставления заявки.
Обороты по счетам клиента В данном окне отображается сводная информация по состоянию счетов целевого клиента. Строка включается в таблицу только в том случае, если клиент имеет входящий остаток, активные заявки или сделки по данному виду средств.
Для выполнения запроса установите нужного целевого клиента и выберите пункт 'Обороты по счетам клиента' из меню 'Запросы', либо нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
В результатах запроса отображается следующая информация:
Наименование колонки
Представленная информация
Вид актива
'Рубли РФ' или наименование ценной бумаги
Входящий остаток
Остаток денежных средств (в рублях) или ценных бумаг данного вида (в штуках) на счетах клиента с учетом операций по начислению/списанию средств, проведенных Администратором во время торговой сессии
Репо
Сумма в рублях или количество бумаг, участвовавших в сделках репо. Направление сделок показывается знаком. Во время сессии данные цифры отражают результаты сделок по восстановлению позиций предыдущего дня (вторая часть сделок репо). После проведения торговым сервером сделок по переносу позиций по результатам текущего торгового дня, в этой колонке отражаются первые части сделок репо
Куплено
Суммарный объем денежных средств, затраченных на покупку и количество купленных лотов ценных бумаг каждого вида.
Продано
Суммарный объем денежных средств, вырученных от продажи и количество проданных лотов ценных бумаг каждого вида.
Сальдо
Остаток денежных средств и количество бумаг каждого вида на счетах клиента с учетом входящего остатка, всех покупок, продаж и уплаченной комиссии
Купить
Количество лотов ценных бумаг в заявках на покупку. В строке 'Рубли РФ' показывается сумма денежных средства, заблокированных в заявках на покупку с учетом потенциальной комиссии.
Продать
Количество лотов ценных бумаг в заявках на продажу
Комиссия по сделкам
Суммарный объем уплаченной комиссии, включая комиссию брокера, биржевой и депозитарный сборы
Copyright © RIN 2004-,
Обратная связь
